Tae Horn Hann (auth.), Prof. Dr. Georg Bol, Prof. Dr.'s Datamining und Computational Finance: Ergebnisse des 7. PDF

By Tae Horn Hann (auth.), Prof. Dr. Georg Bol, Prof. Dr. Gholamreza Nakhaeizadeh, Prof. Dr. Karl-Heinz Vollmer (eds.)

ISBN-10: 3642576567

ISBN-13: 9783642576560

ISBN-10: 3790812846

ISBN-13: 9783790812848

Der Schwerpunkt des siebten Karlsruher Ökonometrie-Workshops lag auf der Anwendung Neuronaler Netze bei Finanzzeitreihen, dem Einsatz von Datamining und Maschinellen Lernverfahren bei Fragestellungen des Finanzbereichs und quantitativen Methoden zur Beurteilung von Markt- und Länderrisiken. Das Spektrum ausgewählter Referate in diesem Buch, u.a. auch von overseas renommierten Experten, reicht von allgemeinen Betrachtungen zur Prognose mit Neuronalen Netzen und empirischen Ergebnissen für Wechselkurse, Rentenmärkte und Absatzzahlen über die Beurteilung von Marktrisiken und die Kreditüberwachung mit Maschinellen Lernverfahren bis zur Ermittlung und Einschätzung von Länderrisiken. Dieser Band berichtet über die aktuelle Entwicklung in diesen Gebieten und bietet ein discussion board für Diskussionen.

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Tae Horn Hann (auth.), Prof. Dr. Georg Bol, Prof. Dr.'s Datamining und Computational Finance: Ergebnisse des 7. PDF

Der Schwerpunkt des siebten Karlsruher Ökonometrie-Workshops lag auf der Anwendung Neuronaler Netze bei Finanzzeitreihen, dem Einsatz von Datamining und Maschinellen Lernverfahren bei Fragestellungen des Finanzbereichs und quantitativen Methoden zur Beurteilung von Markt- und Länderrisiken. Das Spektrum ausgewählter Referate in diesem Buch, u.

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Nevertheless, the bond of Ecuador has a more than 10 % lower default risk. In the option-based model, the spreads indicate only the volatility of the foreign currency reserves, but not the default risk. Ecuador is a less developed economy with few, although diversified exports (food, fruits, bananas, minerals, oil). Due to the small size of its economy Ecuador is exposed to a higher risk than Argentina. The experiences of the last decade (decrease of the oil-price, boycott of Ecuadorian bananas by the EC) seem to have forced the government of Ecuador to insure against such external risks in form of high foreign currency reserves.

33. Abbildung 1 verdeutlicht für diesen Fall graphisch VaR(p) den Zusammenhang zwischen der Verteilungsfunktion, der Dichtefunktion und dem p-Quantil für p = 99%. Wenn keine Normalverteilung vorliegt, aber die Verteilungsfunktion invertierbar ist, kann (7) analog zur Definition des VaR verwendet werden. Es gibt zwei grundsätzliche Fälle, bei denen die Gleichung (2) zur Charakterisierung eines p-Quantils nicht ausreichend ist bzw. (7) nicht verwendet werden kann, da die inverse Verteilungsfunktion an der Stelle p nicht existiert.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. und Ergänzung der Grundsätze über das Eigenkapital und die Liquidität der Kreditinstitute vom 29. Oktober 1997. Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen: Erläuterungen zur Bekanntmachung über die Änderung und Ergänzung der Grundsätze über das Eigenkapital und die Liquidität der Kreditinstitute vom: 29. Oktober 1997. : Ermittlung von Eigenkapitalanforderungen mit Internen Modellen. DBW 58 (1998), 64-85. Deutsche Bundesbank: Bankinterne Risikosteuerungsmodelle und deren ban'kaufsichtliche Eignung.

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